我就说一下win7下的步骤吧，xp应该差不多，管理员身份运行命令行，
diskpart回车
list disk回车
看看你的u盘是哪一个，选择他（select disk X回车)   X为你u盘的号（别把你的硬盘给弄了！！）
clean回车
好了，退出这个命令行吧，在进入微软的磁盘管理工具，然后你就用这个图形化管理工具吧，新建简单卷什么的都行

磁盘管理工具：在菜单里输入disk management
可以看到一个“create and format hard disk partition”的应用。